Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2025-97677
Date de mise à jour
12/03/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents
Intitulé du poste
Analyste Quantitatif Junior - Modèles de Valorisation Dérivés Actions H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez en charge de la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices.
Vos missions principales seront :
En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.
Vous aurez pour missions secondaires :
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.
Vous serez en contact avec diverses acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Paris La Défense/ Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques.
Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché.
Compétences recherchées
Compétences techniques :
- Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
- Excellente connaissance en mathématiques financières
- Capacité à piloter les projets dans les délais
Compétences comportementales:
- Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
Langues
Anglais indispensable
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