Informations générales
Entité
A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).
Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde.
Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d'intégration réussie.
Crédit Agricole CIB s'engage en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/
Référence
2022-67911
Date de mise à jour
27/04/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Analyste Quantitatif Fixed Income Non Linear H/F
Type de contrat
CDI
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de l'équipe Quantitative Research de GMD, vous aurez pour missions de :
- Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative ;
- Etre un support pour le Trading, la Structuration le Département des Risques et les équipes informatiques ;
- Développer des modèles et méthodes numériques de d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear ;
- Développer des services et métriques de gestions de risque ;
- Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre ;
- Conduire des études théorique et quantitative sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques ;
- Une attention particulière sera portée aux produits cross-asset avec une dimension crédit/Bonds.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieur ou université.
Spécialisation : Mathématiques.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
- Vous disposez d'expérience(s) confirmée(s) sur un poste similaire et si possible sur les activités fixed income.
Compétences recherchées
Hard skills
- Bonnes connaissances de la théorie de la valorisation des produits dérivés ;
- Solides connaissances des produits de marchés.
Soft skills
- Rigueur et esprit d'analyse ;
- Esprit d'équipe ;
- Force de proposition.
Outils informatiques
- Maîtrise du Pack Office ;
- Maîtrise de C++ et le cas échéant de Python.
Langues
Anglais et Français courants.
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